投資ポートフォリオを自動で組む【AI論文】

イランにあるアミールキャビール工科大学のSiamak Dehghanpourら研究者は、過去数十年間多くの研究が投資家向けのモデルを提示しようしてきたという状況において、従来のCPPI(絶対収益型ファンド)戦略*では急激な市場変動による損失を防げないという課題に着目し、FCM-CDBクラスタリング戦略、ANFIS(Adaptive neuro fuzzy inference system、適応ニューロファジィ推論システムまたは適応ネットワークベースのファジィ推論システム)、RGP(Robust genetic programming)を使ったモデルを提案した。

*CPPI(絶対収益型ファンド)戦略
下方リスクを抑制するような投資戦略。前述のように急激な市場変動に対応できないという弱点を持つ。

その研究のポイントはこうだ。

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