銀行の格付けをAIで分析。どんな観点から格付けされるのか?(AI×金融)【論文】

   
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課題:格付けに対する信頼度に疑問符

銀行格付けとは、その銀行にお金を預けて安全かどうかの判断材料となります。格付けは、格付け会社により決定され、新型コロナの流行により日本の銀行の格下げもありました。

近年、格付けの自動化が進められ、格付けに対する信頼度が求められています。そこで、銀行格付けに寄与する要因を明らかにする必要があります。

世界では、銀行格付けに寄与する要因を明らかにするという課題において、実際にどんな研究が行われているのでしょうか。ギリシャにあるトラキア民主大学のVasilios Plakandarasら研究者の発表を紹介します。

研究者らは、機械学習モデルによる格付けの予測を行うことで、最も重要な判断要因の発見を試みたのでした。

テーマ:機械学習での銀行格付けの予測

まずはVasilios Plakandarasらの研究におけるミッション・手法・結果をまとめました。

✔️ミッション
ヨーロッパの銀行の格付けを予測し、寄与する要因を明らかにする。

✔️解決手法
サポートベクターマシンを用いて、公開されているデータから信用格付けを予測した。

✔️結果
8つの説明変数のみを使用して銀行格付けの91.07%を正しく識別できた。

ミッションから説明します。

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masashi

投稿者の過去記事

大学院では薬学の研究を行っていました。主に創薬・製造・金融分野におけるAI活用を掘り下げたいと思います。Twitter:@masa05240112

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