高精度な為替(FX)予測に機械学習でチャレンジ!〜ランダムウォークと比較〜(AI×金融)【論文】

   

投資家なら誰もが夢見る、当たる将来予測。AIで聖杯は見つけられるのだろうか。

課題:ランダムウォークを超える為替レートの予測モデルはできるのか?

AIで未来の為替を予測できれば、FX取引で安定した収入が得られるかもしれません。近年、為替相場を予測するサービスが増加しています。

FXでは、「相場は酔っ払いの千鳥足のようなものだから、予想しても無駄である」というランダムウォーク理論が主張されています。一方で、機械学習の応用によって、ランダムウォーク理論に基づいた為替レートの予測を超えるための研究が、日々活発に行われています。

ランダムウォークを超える為替レートの予測をする課題において、実際にどんな研究が行われているのでしょうか。日本にある神戸大学のYuchen Zhangら研究者の発表を紹介します。

研究者らは、為替相場決定理論の基本モデルと機械学習を組み合わせることで、精度の高い為替レートの予測を試みたのでした。

テーマ:機械学習と基本モデルを組み合わせた為替レートの予測

まずはYuchen Zhangらの研究におけるミッション・手法・結果をまとめます。

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masashi

投稿者の過去記事

大学院では薬学の研究を行っていました。主に創薬・製造・金融分野におけるAI活用を掘り下げたいと思います。Twitter:@masa05240112

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