「投資」にAIを活用した研究事例まとめ【解説あり】

   

株やFX取引で利益が出るかどうかは、経済指標や国際情勢などのファンダメンタルズ分析や、チャートのテクニカルな分析を長年経験しているトレーダーの腕や勘にかかっています。

しかし、最近では、AIが人間トレーダーには見つけられなかった未知の「勝ち方」を見つけてくれる可能性に期待が寄せられ、研究も進んでいます。”AIトレーダー”は、実際どれほど機能するものなのでしょうか?

この記事では、金融トレードにAI活用を試みた研究事例を紹介します。各記事ごとに詳しい解説がありますので、興味のある方は解説のほうも是非ご覧ください!

グリッドトレードのリスクをAIが抑える

FXトレードには様々な手法があり、等間隔の時間や価格でポジションを取るグリッドトレードもその1つです。グリッドトレードは、コンピュータでの売買(HFT)において堅実かつ人気な手法ですが、ここにAIが参入するとどうなるでしょうか。

イタリアの研究者らは、AIとグリッドトレードシステムを組み合わせて、為替X市場のための自動HFTグリッド取引システムを開発しました。結果、利益率は少し下がるものの、AIを用いることで、負ける確率を大幅に下げた”ローリスクハイリターン”な取引システムを構築することができました。

システムの構造や、詳しい精度について知りたい方は、以下ボタンよりご覧ください!

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AIを用いた株価指数予測の精度を改善

ディープラーニングの発展に伴い、株式市場をAIで予測するモデルも作られるようになりました。中でも「確率的ニューラルネットワーク(PNN)」というアルゴリズムを用いた予測が有望視されていますが、この手法には欠点や課題も残されていました。

スリランカの研究者らは、PNNモデルを改良する方法を検討しました。結果、彼らが提案した新手法は、既存のPNNモデルよりも高精度で株価指数を予測できることが分かりました。

研究者らはPNNをどのように改良したのでしょうか?詳しく知りたい方は、以下ボタンよりご覧ください!

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AIがツイートと価格データから価格予測

2018年にビットコインバブルは弾けたとはいえ、暗号通貨は新たな投機対象です。しかし、他の金融市場と比べて歴史が浅く、値動きの仕方が安定しないため、効率的な投資戦略を立てることは容易ではありません。

メキシコの研究者らは、各暗号通貨銘柄(ビットコイン、イーサリアム、リップル、ライトコイン)に関するツイートとコイン価格の両方を収集し、AIで分析を行ったところ、イーサリアム以外の銘柄についてはある程度の精度で価格を予測することができました。

どんなアルゴリズムを使ったかや、どの程度の精度だったかを詳しく知りたい方は、以下ボタンよりご覧ください!

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無名アルトコイン価格をツイートから予測

一方で、SNSデータから暗号通貨の価格が予測できることは界隈に知りました。その結果、多くのトレーダーが同じ方法を採用し、予測精度や取引戦略としての優位性を低下させました。みんなが自然なツイートをしなくなったので、予測に使えなくなってしまったのです。

アメリカの研究者らは、まだ知名度の低いアルトコインである「ZClassic」に目を付け、ツイートから ZClassicの価格予測を試みました。結果、小規模なアルトコインであれば、まだツイートを使った予測が有効であることが示されました。

知名度が上がるにつれ、アルトコインにおいてもこの予測手法が使えなくなるかもしれません。手法について詳しく知り、手法が通用するうちに、あなたの狙い目の草コインで稼ぎましょう。

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