SNSデータは金融市場の予測に使えるか？

近年、SNSへの投稿は、自然言語処理を用いた感情分析の対象となっており、様々な分野で活用されている。金融市場取引においては、価格、ボラティリティ、取引量などの指標の予測が多く試みられており、SNS投稿を予測に活用する動きも見られる。

指標の１つである流動性は、金融商品の売買が成立しやすい状況にあるか否かを判断する重要な指標だ。しかし、流動性に対するSNSの影響についてはまだ調査が行われていなかった。

スペインにあるバレンシア・ポリテクニク大学のFrancisco Guijarroら研究者は、SNSが金融市場の流動性に与える影響を調査するために、Twitterへの投稿を元に、投資家の感情を分析し、その結果と市場の流動性の相関を調査した。結果、SNSへの投稿と流動性の相関は低いことが確認された。

Twitterと金融市場の流動性の相関関係を調査

Francisco Guijarroらの研究のポイントは以下の通りだ。